Grundkurs Fundamentals

Kursbeschreibung

Portfolio-Management | Asset Management | Finanzanalyse

Lernen Sie das Handwerk der Fondsmanager von Kapitalanlagegesellschaften als auch der Portfolio-Manager von Banken, Pensionskassen, Versicherungen und Finanzabteilungen kennen und starten im modularen Lehrsystem der FAF auch im Gebiet des Investmentbanking durch.

Ab 2024 bietet die Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF) ihren Studenten mit dem Grundkurs „Fundamentals“ im Bereich Asset Management eine zusätzliche Weiterentwicklungsmöglichkeit und bildet in 6 Modulen (á 3 Tage) alle vom Verband vorgesehenen Lehr- und Themeninhalte ab.

Lehr- und Themeninhalte

Finanzmärkte und Usancen

Nationale / Internationale Finanzmärkte
Grundzüge Marktrisiko
OTC-Usancen

Finanzmarktaufsicht

Kompetenzen der Aufsichtsbehörde
Wertpapiermeldungen
Wohlverhaltensregeln
Insiderregeln

Finanzmathematik und Kapitalmarkttheorie

Zinseszinsen, Endwert, Barwertkonzept
Spot Rates, Forward Rates
Renditeermittlung
Grundzüge der Portefeuillebildung
Grundzüge der Kapitalmarkttheorie

Investmentfonds: Recht und Steuern

Einführung in das österreichische und europäische Investmentfondsrecht
Fondsarten
InvFG 2011, AIFMG, ImmoInvFG
Praktische Implikationen des Rechtsrahmens für Investmentfonds

Makroökonomie

Geldtheorie und Geldpolitik
Institutionenkunde
Finanz- und Budgetpolitik, Wechselkurstheorien
Auswirkungen volkswirtschaftlicher Entwicklungen auf Kapitalmärkt

Aufbaukurs Statistik

Erwartungswert und Varianz
Kovarianz, Korrelationen
Normalverteilung
Einfache Regressionsanalyse

Futures und Optionen I

Arten und Wirkungsweise von Derivaten
Futures und Forwards
Grundpositionen von Optionen
Optionen – Grundstrategien
Optionsbewertung
Exotische Optionen

Investmentprozess und Grundzüge der Asset Allocation

Investmentprozess und Grundzüge der Asset Allocation
Rolle der strategischen Asset Allocation
Grundzüge der Portfoliotheorie
Investment-Stile
Währungsmanagement
Rebalancing

Grundzüge des Risikomanagement

Risikomanagement: Volatilitätsschätzung / Prognosegüte / Value at Risk, Tail Risk / Datenverfügbarkeit / Asset Liability Management, Prozesse und Organisationen / Aufsichtspraxis
Kennzahlen / Risikoanalyse / Transparenz / Portfoliokontext

Grundzüge der Performance-Messung

Ziele, Bedeutung, Begriffswelt
Performancedarstellungen in der Praxis
Renditemessverfahren
Grundzüge der Renditeattribution
Performance Presentation Standards

Der Asset Management Grundkurs Fundamentals (Stufe 1) bietet Ihnen eine umfassende Einführung in verschiedene Bereiche des Asset Managements. In Zusammenarbeit mit renommierten Organisationen und Investmentgesellschaften werden Ihnen fundierte Kenntnisse vermittelt.

Der Kurs schult Sie in verschiedenen Themenbereichen. Sie lernen die nationalen und internationalen Finanzmärkte kennen und erhalten Einblicke in die Grundlagen des Marktrisikos und der OTC-Usancen. Zudem werden Ihnen die Kompetenzen der Finanzmarktaufsicht (FMA) vermittelt, einschließlich Wertpapiermeldungen, Wohlverhaltensregeln und Insiderregeln.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Kurses ist die Finanzmathematik und Kapitalmarkttheorie. Sie werden lernen, den Endwert, Barwert und die Rendite zu ermitteln sowie die Grundlagen der Kapitalmarkttheorie zu verstehen. Darüber hinaus werden Sie sich mit Investmentfonds, deren rechtlichen und steuerlichen Aspekten sowie dem neuen InvFG auseinandersetzen.

Der Kurs beinhaltet auch eine Einführung in die Makroökonomie, einschließlich Geldtheorie, Geldpolitik, Finanz- und Budgetpolitik sowie deren Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Statistik spielt ebenfalls eine Rolle, da Sie den Erwartungswert, die Varianz, Kovarianz, Korrelationen und einfache Regressionsanalysen kennenlernen werden.

Weitere Themen umfassen Futures und Optionen, strukturierte Produkte, den Investmentprozess und die Grundlagen der Asset Allocation (AA). Sie werden sich mit der strategischen AA, der Portfoliotheorie, verschiedenen Investmentstilen und dem Rebalancing vertraut machen.

Risikomanagement und alternative Anlagen werden ebenfalls behandelt, einschließlich Volatilitätsschätzung, Prognosegüte, Value at Risk, Asset Liability Management, Kennzahlen und Risikoanalyse.

Abschließend werden Ihnen die Grundlagen der Performancemessung vermittelt, einschließlich ihrer Bedeutung, Begriffe, Ziele, Messverfahren, Renditeattribution und Presentation Standards.

Der Asset Management Grundkurs Fundamentals bietet Ihnen somit eine solide Grundlage, um im Bereich des Asset Managements erfolgreich zu sein.